Option Mathématiques appliquées

L’option offre aux élèves intéressés par les mathématiques et leurs applications l’opportunité de poursuivre des carrières dans des secteurs très différents. Les élèves peuvent y approfondir leurs connaissances scientifiques, au sein de parcours pédagogiques personnalisés, et de s’ouvrir à des métiers allant de celui d’ingénieur confronté aux systèmes complexes à celui de chercheur dans des domaines académiques.

Objectifs

L’option se donne pour mission de :

  • Former des ingénieurs maîtrisant des concepts et des techniques mathématiques de haut niveau et aptes à les appliquer efficacement dans des contextes professionnels variés ;
  • Accompagner les élèves attirés par des activités de recherche/R&D, dans les environnements académiques aussi bien qu’industriels ;
  • Offrir un très large éventail de débouchés dans tous les secteurs de l’industrie (énergie, transport, banque, assurance, santé, informatique…).

Pédagogie

Les enseignements de l’option sont caractérisés par :

  • Un équilibre entre acquisition de connaissances théoriques et applications de celles-ci grâce à la combinaison de cours, de projets et d’études de cas ;
  • Des enseignements scientifiques de haut niveau dispensés par des enseignants-chercheurs reconnus ;
  • Une implication de professionnels de l’entreprise dans les cours, les conférences, les visites et le recrutement ;
  • Une forte composante élective permettant à chaque élève d’adapter son cursus à ses objectifs et à ses goûts ;
  • Des liens étroits avec d’autres formations permettant aux élèves, s’ils sont sélectionnés, de compléter leurs études de manière cohérente par un dual diplôme.

Certains élèves de l’option suivent ainsi un Master Recherche M2 en complément. Ils peuvent aussi suivre le cursus actuariat en partenariat avec l’Université Paris Dauphine et obtenir le titre d’actuaire.
De plus amples détails sont disponibles sur le site de l’option.

Programme

Les cours fondamentaux

Ils visent à l’acquisition des connaissances et des savoir-faire communs à tous les domaines d’application :

  • Aléatoire : calcul stochastique, statistiques, analyse de données et apprentissage
  • Simulation : analyse fonctionnelle, méthodes numériques
  • Optimisation : optimisation discrète et continue, contrôle optimal
  • Informatique : conception et développement objets, langages C/C++

Les cours électifs

Les électifs peuvent être regroupés en 3 majeures :

  • Modélisation mathématique
  • Data Sciences
  • Mathématiques financières et actuariat

Il est également possible de demander à être inscrit à des cours parmi ceux proposés dans le parcours « Math-Physique » commun à l’Option Mathématiques Appliquées et à l’Option Physique et Applications.
Les élèves doivent suivre 7 cours électifs dont 4 dans leur majeure.

Le séminaire d’initiation à la recherche

  • Le séminaire est un projet en laboratoire ou en entreprise choisi par les élèves. Il se déroule d’octobre à mars à raison d'une journée par semaine. Il apporte aux étudiants une véritable expérience de résolution de problèmes réels ainsi qu’une expérience du monde de la recherche ou de l'entreprise.

Cours

Les cours fondamentaux

  • Analyse Fonctionnelle
  • Méthodes Numériques
  • Processus et intégrale stochastique
  • Statistiques data-mining et apprentissage
  • Optimisation
  • Informatique

Cours électifs

Pour chacun des 7 créneaux d’électif, les élèves doivent choisir un cours parmi les 3 ou 4 proposés en parallèle. La seule contrainte (hors master) est de choisir 4 cours dans sa thématique majeure.

Majeure « Modélisation mathématique »

  • Équations différentielles et aux dérivées partielles stochastiques
  • Processus de Lévy et Markov
  • Maîtrise des risques
  • Méthodes numériques avancées pour les phénomènes complexes
  • Analyse et approximation numérique pour la propagation de fronts
  • Systèmes hyperboliques et lois de conservation
  • HPC et modélisation

Majeure « Data Sciences »

  • Machine Learning for Computer Vision
  • Geometric Methods in Data Analysis
  • Deep Learning
  • Neural Information
  • Introduction to Distributed Optimization & Computing
  • Computer Graphics
  • Introduction to Medical Image Analysis
  • Discrete Optimization for Vision and Learning
  • Polyhedral Combinatorial Optimization

Majeure « Mathématiques financières et actuariat »

  • Modèles dérivés actions
  • Méthodes numériques pour la finance
  • Calibration de modèles
  • Énergie
  • Prévoyance
  • Physique des marchés
  • Réassurance
  • Fixed income
  • Financements structurés
  • Structuration

Les élèves qui le souhaitent pourront faire une demande de substitution d’un cours électif par un des quatre cours obligatoires du Parcours « Mathématiques-Physique».

Parcours « Mathématiques-Physique »

Les élèves admis dans ce parcours suivront obligatoirement les quatre cours suivants :

  • Groupes et algèbres de Lie
  • Systèmes désordonnés et percolation
  • Théorie quantique des champs
  • Topics in Mathematical Physics

ainsi que le cours Équations différentielles et aux dérivées partielles stochastiques et trois cours parmi les cours fondamentaux décrits plus haut, en fonction des acquis de chaque élève. En plus de ces cours, les élèves travailleront leur projet de recherche à hauteur de 1 ou 2 jours par semaine.

  • Centrale Paris Actualités

CONTACTS

Responsable Pauline Lafitte Courriel : pauline.lafitte@centralesupelec.fr Majeure Modélisation Mathématique Pauline Lafitte Courriel : pauline.lafitte@centralesupelec.fr Majeure Data Sciences Nikos Paragios Courriel : nikos.paragios@centralesupelec.fr Majeure Mathématiques Financières et Actuariat Lionel Gabet Courriel : lionel.gabet@centralesupelec.fr Parcours Mathématiques-Physique Erick Herbin Courriel : erick.herbin@centralesupelec.fr

Débouchés

Les entreprises françaises mais aussi étrangères apprécient fortement les ingénieurs combinant à la fois une formation généraliste - permettant d’appréhender un problème dans sa globalité - et une formation de haut niveau dans le domaine des mathématiques appliquées - permettant d’analyser et de quantifier finement les problèmes posés.

Les débouchés usuels sont :

  • Conception, développement et recherche dans l’industrie (énergie, aéronautique, automobile…) et les services (logiciels, santé…).
  • e-business, big data (dans des multinationales, des industries classiques, des sociétés de service ou de conseil ou des startups). L'option prépare les futurs ingénieurs aux approches scientifiques, conjointement statistiques, informatiques et numériques, des problèmes de données massives.
  • Actuariat, assurance (études techniques, conception et tarification de produits…), banque (recherche quantitative, gestion des risques, trading, structuration, gestion d’actifs…), marché de l’énergie (pricing, trading, risques…).
  • Recherche académique (dans les grands organismes, les universités…).

Points forts

  • La très grande variété des débouchés aussi bien en France qu'à l'étranger.
  • La possibilité pour chaque élève de personnaliser son cursus.
  • L'implication des entreprises dans toutes les activités pédagogiques.